公開日：2023年5月19日

連続時間型モデル

[れんぞくじかんがたもでる]

連続時間型モデルとは、株式オプション価格算定モデル等の株式オプション価値の算定技法のうち、将来の株価の変動が、一定の確率的な分布に基づいて常時連続的に生じると仮定する方法をいう。連続時間型モデルの典型例として、ブラック・ショールズ式がある。